Hinter Alphawave stehen acht Jahre Infrastruktur- und Strategieentwicklung, geführt von einer Idee, die ihren Ursprung bereits 2012 hat.
Die heutige Stabilität, Belastbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Alphawave resultieren aus einer über viele Jahre angelegten Forschungs- & Entwicklungsphase. Statt voreilig zu skalieren, wurde zunächst eine technologische und methodische Basis geschaffen, die Marktphasen, Störungen und wachsende Volumen aushält.
Bei Alphawave steht nicht allein die Rendite im Mittelpunkt, sondern das Verhältnis von Ertrag zu Risiko. Genau diese Kennzahlen zeigen, warum die Strategie über Marktzyklen hinweg belastbar ist.
Der maximale kumulierte Verlust sagt mehr über die Investitionserfahrung aus als eine einzelne Performancezahl. Ein kontrollierter Verlust ermöglicht es, langfristig und zuverlässig zu investieren. Viele Anleger und selbst Fonds, ob aktiv oder passiv gemanagt, haben ihn jedoch nicht wirklich im Griff, weil sie dem Markt folgen.
RoMaD setzt die erwirtschaftete Rendite in Relation zum größten Rücksetzer. Je höher der Wert, desto mehr Ertrag wurde pro Einheit des maximalen Risikos erzielt – ein Maßstab für Effizienz.
Alphawave Absolute Return I¹ vs. DAX 40, FTSE 100, S&P 500 und Euro Stoxx 50
Modellergebnisse 2008–2025 im direkten Vergleich zu breit gestreuten Aktienindizes. Sichtbar wird nicht nur der Renditeunterschied, sondern vor allem das Risikoprofil: geringere Drawdowns und positive Beiträge gerade in den schwächsten Marktphasen.
Die Heriot-Watt University in Edinburgh, international anerkannt für ihre Forschung in Financial Mathematics und Actuarial Science (Risikobewertung), hat die Handelssoftware und das Modell von Alphawave in einer unabhängigen Scientific Opinion untersucht. Dabei stehen der statistische Ansatz, die Signalerzeugung, das Risiko- und Positionsmanagement sowie der Schutz vor Überanpassung an Vergangenheitsdaten im Fokus – also die Frage, ob unsere Technologie einen stabilen statistischen Vorteil bietet und nicht einfach nur die Vergangenheit nacherzählt.
Kern der acht Jahre F&E ist eine selbst entwickelte Software für den Finanzmarkthandel. Für jede Strategie durchläuft sie vier Schritte: Daten aufbereiten, Strategien testen, robuster machen, live handeln. So lassen sich Tausende Varianten in kurzer Zeit durchrechnen – ohne zu viel technisches Risiko.
Ein guter Backtest genügt nicht. Deshalb prüfen wir jedes Modell mit mehreren, voneinander unabhängigen Verfahren:
Über 7 Mio. € Investitionen in Forschung und Technologie bilden die Basis unserer proprietären Handelsarchitektur.
Das Modell sowie die Live-Ergebnisse bewegen sich, gemessen an Rendite, Drawdown und Sortino, im oberen Leistungssegment systematischer Strategien.
Jährliche Rendite (Simulation & Live-Handel)
Backtest mit dem neuesten Modell NC6.1 und Ergebnissen des Live-Handels seit Mai 2024. Der Wert für 2024 entspricht der Summe aus den Ergebnissen des Live-Handels (12,1 %) und den vom Modell generierten Ergebnissen.
Die 2012 begonnene Auseinandersetzung mit Mean-Reversion-Strategien ist bis heute die methodische DNA von Alphawave. Preisabweichungen werden systematisch identifiziert und deren statistische Rückkehr zum Mittelwert genutzt.
Eine unabhängige, auf Finanzunternehmen spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die erzielte Live-Performance geprüft und testiert. Damit ist die operative Belastbarkeit und die tatsächliche Handelsleistung extern nachvollziehbar.
Investieren Sie über unsere festverzinsliche Struktur in ein Unternehmen, das jahrelange F&E in robuste, geprüfte Modelle überführt hat.
