28,0 %
Durchschnittliche Jahresrendite
2008–2025 (arithmetisch)
Modell NC6.1
Unsere Investmentstrategie
Erträge, die sich nicht nach dem Markt richten.
Weil wir nicht „mit dem Markt mitschwimmen”, vermeiden wir die tiefen Fallbeile der großen Börsencrashs.
Alphawave trifft keine Prognosen. Wir identifizieren Intraday-Marktineffizienzen und stellen dem Markt in Momenten kurzfristiger Ungleichgewichte gezielt Liquidität bereit. Daraus entsteht ein statistischer Vorteil, der weitgehend unabhängig von der allgemeinen Marktrichtung ist. Er funktioniert, weil er auf Mathematik basiert. Nicht auf Meinung.
Unsere Prämisse: Risikokontrolle zuerst.
Wir folgen nicht den Märkten, sondern nutzen sie strukturell.
Alphawave setzt auf aktive Risikosteuerung statt auf passives Marktvertrauen: Wir nutzen Technologie und Statistik, um Risiken systematisch zu begrenzen und eine Performance zu erzielen, die weitgehend unabhängig von der allgemeinen Marktrichtung ist. Durch diesen präzisen Ansatz vermeiden wir das bloße Aussitzen von Marktverwerfungen. Wir stellen sicher, dass Kapital auch in Korrekturphasen effizient arbeitet, statt in unproduktiven Halteperioden zu verharren, die das langfristige Kapitalwachstum hemmen.
Wir begrenzen Risiken sehr strikt und nutzen wiederkehrende Marktphasen systematisch aus.
Die Mathematik des Erfolgs: Warum Risikobegrenzung wichtig ist
Klassische Investments haben selten klare Verlustregeln
Viele klassische Aktien- und ETF-Investments haben keine klare Verlustbegrenzung. Rückschläge werden häufig einfach ausgesessen und Anleger hoffen darauf, dass sich die Märkte irgendwann erholen. Wir setzen genau dort an: Wir arbeiten mit klar definierten Risikoregeln und vermeiden es bewusst, Verluste unkontrolliert anwachsen zu lassen.
Wir begrenzen Risiken und nutzen wiederkehrende Chancen
Statt auf Bauchgefühl verlassen wir uns auf Modelle, die wiederkehrende Marktphasen mit attraktiven Chancen identifizieren. Wir begrenzen Risiken sehr strikt und nutzen diese Muster systematisch, unterstützt von einer leistungsfähigen Handelsinfrastruktur. So beenden wir viele ungünstige Situationen früh und schöpfen die attraktiven Phasen gezielt aus.
Wurde das geprüft?
Ja. Unsere Zahlen und Prozesse sind mehrfach extern validiert.
Unsere Handelsergebnisse seit 2024 wurden von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert. Sie belegen, dass die ausgewiesenen Gewinne real am Markt erwirtschaftet wurden. Parallel unterziehen wir uns einer Business Due Diligence nach hohen institutionellen Standards. Die Heriot-Watt University Edinburgh hat unsere Modelle zudem im Rahmen einer wissenschaftlichen Stellungnahme (Scientific Opinion) begutachtet und unsere technologische Leistungsfähigkeit bestätigt.
Mit einer Rechenleistung von bis zu 14 Millionen Ticks pro Sekunde agieren wir technologisch auf dem Niveau führender Quant-Häuser. Alphawave ist kein theoretisches Versprechen, sondern ein wissenschaftlich gestützter und institutionell geprüfter Handelsansatz.
Infrastruktur als Wettbewerbsvorteil
Über 7 Millionen Euro in technologische Exzellenz investiert.
Alphawave hat gemeinsam mit einem strategischen Partner eine hochspezialisierte Handelsarchitektur aufgebaut. Keine Theorie, sondern physische Infrastruktur, die unter realen Marktbedingungen arbeitet. Unsere Simulationen decken alle Marktzyklen seit 2008 ab und belegen die strukturelle Beständigkeit unserer Modelle. Seit Mai 2024 bestätigen die realen Marktergebnisse, was die Daten versprechen.
Diese Investition ist kein Kostenfaktor. Sie ist unser Vorteil.
2,24
Sortino-Ratio 2008–2025
Modell NC6.1
-23,74 %
Maximaler Rückgang 2008–2025
Modell NC6.1
32,6 %
Live
Absolute Rendite
Live-Handel Mai 2024 bis Dez. 2025 (durch Wirtschaftsprüfer geprüft)
2,49
Live
Sortino-Ratio
Live-Handel Mai 2024 bis Dez. 2025
-12,06 %
Live
Maximaler Rückgang
Live-Handel Mai 2024 bis Dez. 2025
Achtfache Kapitaleffizienz. Messbar. Nachweisbar.
Zum Vergleich: Klassische Aktienfonds oder ETFs erzielen ihre Renditen oft nur unter Inkaufnahme hoher Rücksetzer und langer Erholungsphasen. Alphawave geht einen anderen Weg. Mit einem klar definierten RoMaD‑Zielkorridor (Return over Maximum Drawdown) von 1,0 optimieren wir das Verhältnis zwischen erzielter Rendite und maximalem Rücksetzer systematisch. RoMaD ist eine risikoadjustierte Kennzahl, die die Rendite eines Investments ins Verhältnis zu seinem größten zwischenzeitlichen Wertverlust (Maximum Drawdown) setzt. Marktvolatilität ist für uns also keine Bedrohung, sondern eine Renditequelle.
Diese Effizienz ist seit 2008 belegt und das Ergebnis von über 7 Millionen Euro Investition in wissenschaftlich validierte Infrastruktur.
Durchschnittliche Performance seit 2008: Bis zu 4-mal höhere Rendite als DAX, S&P 500 und Co.
Alphawave
DAX
S&P 500
FTSE 100
EuroStoxx 50
Backtest mit dem Modell NC6.1 (2008-2025)
Mathematik statt Momentum
Alphawave investiert nicht in Trends, sondern in die Korrektur von Ineffizienzen. Unsere Modelle basieren auf der systematischen Ausnutzung von Preisverzerrungen, die entstehen, wenn Märkte kurzfristig ihr Gleichgewicht verlieren.
Während herkömmliche Ansätze oft versuchen, Momentum zu jagen, konzentriert sich unsere Technologie auf die Identifikation von Umkehrpunkten mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit. Dieser Prozess ist vollständig automatisiert und entzieht sich menschlichen Emotionen. Wir nutzen Volatilitätsspitzen als Opportunitätsfenster und wandeln Marktchaos durch disziplinierte Mean-Reversion-Logik in reproduzierbare Handelsentscheidungen um. Validiert durch Milliarden von Datenpunkten und unserer wissenschaftlich validierten Infrastruktur.
Warum Technologie den entscheidenden Vorsprung liefert
Um die Stabilität eines technologischen Handelsmodells objektiv zu bewerten, ist der Blick auf langfristige Datenreihen unerlässlich. Bei Alphawave dient die historische Performance nicht der Gewinnmaximierung, sondern schafft die notwendige Grundlage für ein nachhaltiges Geschäftsmodell.
Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von rund 28,0 % in den Modellrechnungen generiert unser System einen signifikanten Sicherheitspuffer. Für Anleger bedeutet dies: Historisch lagen die von Alphawave erzielten Modell- und Handelsergebnisse deutlich über den festen Zinsverpflichtungen unserer Anleihen. Diese Differenz bildet ein wichtiges operatives Fundament, um als Unternehmen auch in volatilen Marktphasen auf Stabilität und Planbarkeit hinzuarbeiten – ohne dass dies natürlich eine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellt.
KPI
Alphawave Absolute Return I¹
DAX 40
FTSE 100
S&P 500
Euro Stoxx 50
Durchschnittliche jährliche RoR¹
(arithmetisch)
(arithmetisch)
+28,0 %
2008-2025
8,20 %
2008-2025
3,35 %
2008-2025
10,59 %
2008-2025
3,25 %
2008-2025
Max. Drawdown¹
-23,7 %
seit 2008
-54 %
seit 2008
-48 %
seit 2008
-56 %
seit 2008
-60 %
seit 2008
% positive Quartale¹
(Live-Handel)
(Live-Handel)
71,43 %
seit 2008
62,32 %
seit 2008
55,88 %
seit 2008
75,00 %
seit 2008
55,88 %
seit 2008
¹ Backtest mit dem Modell NC6.1
Ein Backtest ist für uns ein wissenschaftlich erforderliches Instrument. Unsere Simulation über 18 Jahre fungiert als technologischer Stresstest, der extreme Marktphasen wie die Finanzkrise 2008, die Euro-Krise und die Pandemie umfasst. Dass das Modell in 17 dieser 18 Jahre positiv abschnitt, unterstreicht die Beständigkeit unseres Regelwerks, ohne jedoch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse zu bieten.
Der entscheidende Meilenstein ist der erfolgreiche Transfer in die Realität. Seit Mai 2024 bestätigen die ersten Live-Ergebnisse unsere theoretischen Annahmen durch reale Markterfolge. Wir investieren nicht auf Basis von Hoffnungen, sondern auf Basis einer bewährten Infrastruktur, die Theorie und Praxis verbindet.
In Alphawave zu investieren bedeutet
Alphawave verbindet institutionelle Handelstechnologie mit einem klar strukturierten Zugang für Investoren. Anleger stellen unserem Unternehmen über festverzinsliche Strukturen Kapital zur Verfügung und erhalten Zinszahlungen, die auf einem datengetriebenen, systematischen Handelsansatz beruhen – nicht auf Marktmeinungen oder Bauchgefühl.
Die bei Alphawave eingesetzten Modelle werden mit großen Datenmengen und unterschiedlichen Marktszenarien getestet, inklusive Stress- und Zufallstests. Ziel ist es, eine Handelsinfrastruktur zu betreiben, die über verschiedene Marktphasen hinweg möglichst stabile und attraktive Erträge anstrebt.
Marktneutrale Algorithmen. Gesteuertes Risiko. Ertragschancen auch in volatilen Marktphasen – im Rahmen der Chancen und Risiken einer Unternehmensanleihe.