Quantitatives Investieren ist Investieren auf Basis mathematischer Modelle, Daten, Muster und klarer Regeln. Der Ansatz ist international anerkannt – algorithmischer Handel wickelt heute über 80 % aller Börsentransaktionen ab.
Beim quantitativen Investieren werden Kapitalmarktentscheidungen von Algorithmen getroffen, die auf statistischen Analysen, historischen Marktdaten und wissenschaftlich fundierten Modellen basieren. Jede Entscheidung folgt einem Regelwerk, das zuvor umfangreich getestet wurde – Emotionen, Tagesform oder Marktstimmung spielen keine Rolle.
Der Ansatz zählt international längst zur Best Practice: Über 80 % aller Börsentransaktionen werden heute algorithmisch abgewickelt. Große Quant-Häuser wie Renaissance Technologies, D. E. Shaw oder WorldQuant arbeiten seit Jahrzehnten so und erwirtschaften konstante Erträge. Aber auch europäische Größen wie Flow Traders oder SSW-Trading (Hamburg) setzen auf diese Strategie.
Seit 2016 arbeitet Alphawave mit eigener Infrastruktur, eigenen Modellen und einer Methodik, die sich auf einen klaren statistischen Vorteil stützt: Mean Reversion.
Stellen Sie sich ein Feld vor: viele Punkte, die einer Norm folgen. Und dazwischen einzelne Ausreißer, die aus dem Muster tanzen. Genau diese Anomalien sind Preisverzerrungen – kurzfristige Abweichungen vom statistisch normalen Verhalten eines Marktes.
Alphawave identifiziert diese Ineffizienzen systematisch und handelt ihre Rückkehr zum Mittelwert. Im Podcast beschreibt das Team sich selbst als „Pfandsammler des Finanzmarkts“: viele kleine, wiederkehrende statistische Vorteile ergeben in Summe ein robustes Ergebnis – unabhängig von der Richtung der Aktienmärkte.
Weiße Punkte: Normalverhalten. Gelbe Punkte: Anomalien, die Alphawave einfängt.
Warum ist dieser Handel so robust?
Wer auf Daten investiert, investiert nicht aus dem Bauch heraus und muss dem Markt nicht blind „folgen“. Damit reduziert sich das Risiko, dem allgemeinen Marktrisiko einfach ausgeliefert zu sein. Statt Richtung zu wetten, wird ein statistischer Vorteil über tausende Trades hinweg genutzt.
Der Ansatz ist zuverlässig in normalen Marktphasen – und besonders effektiv, wenn Volatilität steigt und andere Marktteilnehmer zurückhaltend werden. Genau dort, wo klassische Long-Only-Strategien leiden, findet Alphawave die klarsten statistischen Vorteile.
In den ersten Jahren nach Markteintritt – nach acht Jahren Forschung und Entwicklung – hat Alphawave in den Jahren 2024 und 2025 19,54 % p. a. erwirtschaftet, testiert durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Auch 2026 entwickelt sich bislang in eine vergleichbare Richtung.
In Momenten der Preisverzerrung stellt Alphawave Liquidität bereit und trägt so zur Stabilisierung der Finanzmärkte bei. Denn wir handeln nicht gegen den Markt, sondern in Richtung Gleichgewicht.
Rendite ohne Risikokontext ist irreführend. Der RoMaD (Return on Maximum Drawdown) setzt die durchschnittliche Jahresrendite ins Verhältnis zum maximalen historischen Verlust und macht die Effizienz eines Ansatzes messbar.
In den schwächsten Aktienmonaten seit 2008 lag die durchschnittliche Rendite des Marktes bei nur −8,9%. Das Alphawave‑Modell lag in jedem dieser Monate über dem Aktienmarkt – häufig deutlich, mit Alpha‑Werten von bis zu +34%. Gerade in Phasen erhöhter Volatilität und Marktverwerfungen entfaltet die Strategie ihre größte Wirkung.
Backtest mit dem aktuellen Modell NC6.1. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Unsere Modelle arbeiten marktunabhängig: Sie nutzen statistische Vorteile in Aufwärts- und Seitwärtsphasen ebenso wie in turbulenten Marktphasen. Seit 2008 erzielt das Modell im Durchschnitt eine jährliche Rendite von etwa 28 %.
Diese Leistungsfähigkeit bestätigt sich im Live-Handel: In den Jahren 2024 und 2025 wurde eine testierte Jahresrendite von 19,54 % p. a. erzielt – unabhängig geprüft durch einen Wirtschaftsprüfer.
Auf Basis der Modellergebnisse¹ 2008–2025 (Backtest, Modell NC6.1) liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einstieg an einem beliebigen Betrachtungstag nach einer bestimmten Haltedauer im Plus liegt, sehr hoch – und steigt mit dem Anlagehorizont deutlich.
Ja, unsere Strategien sind sehr belastbar und auch der Grund, warum Alphawave auf eigene Rechnung handeln kann. Bei allen Investitionsmodellen investieren Sie in die Firma, denn wir tragen alle Geschäfte auf eigener Bilanz und somit die vollständigen Risiken mit. Das ist fundamental anders als bei aktiv oder passiv gemanagten Fonds/ETFs, bei denen Manager verdienen, wenn es gut läuft, aber kein Risiko eingehen, wenn es nicht gut läuft. Dieses Versprechen und Einstand ist viel Wert!
Zahlen wie 28,0% Ø Rendite p. a. bei lediglich −23,8% maximalem Wertverlust über den gesamten Zeitraum 2008–2025 wirken im Vergleich zu klassischen Aktienfonds zunächst unrealistisch. Noch bemerkenswerter: Der durchschnittliche jährliche Wertverlust liegt bei nur 11,64% – deutlich unter den 20,83% des Aktienmarkts (z. B. DAX), der zugleich eine erheblich niedrigere Ø Rendite p. a. aufweist. Der entscheidende Punkt: Alphawave spielt in einer anderen Disziplin – nicht auf Basis von Meinungen oder Marktprognosen, sondern durch hochfrequente, systematische Nutzung realer Preisineffizienzen.
Vergleichbare Ansätze existieren seit Jahrzehnten bei Häusern wie Renaissance Technologies, Two Sigma oder Citadel. Nur waren sie institutionellen Investoren vorbehalten. Neu ist nicht die Methode, sondern der Zugang.
In den USA sind quantitative Strategien seit Jahrzehnten etabliert und verwalten Billionen an Kapital. In Europa hingegen wird dieser Ansatz bis heute kaum ernst genommen, obwohl die wissenschaftliche Grundlage und die Ergebnisse längst erbracht sind.
Alle relevanten Informationen für Ihre Entscheidung.
Über unsere festverzinsliche Anleihe partizipieren Sie an einer professionellen Quant-Infrastruktur – mit klar definierter Laufzeit und Verzinsung.
